Clearer

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En bref

Au travers de son offre en matière de clearing, SLIB a pour ambition de mettre à disposition des établissements gérant une activité de clearing Cash et/ou Dérivés en interaction avec LCH.Clearnet SA Cash & Derivatives Clearing Systems, des solutions riches et performantes. Cette offre est articulée autour de trois produits principaux.

SLIB CMS (Clearing Management System), outil de gestion et de consultation des flux dédié aux activités de compensation, gère de manière interactive la session de clearing temps réel :

  • Suivi des informations diffusées par LCH.Clearnet SA Cash & Derivatives Clearing Systems : référentiels LCH.Clearnet SA Cash & Derivatives Clearing Systems, trades
  • Suivi des positions sur les comptes
  • Actions de clearing sur les trades et les positions

SLIB CMS dispose également d’un automate qui permet d’envoyer des actions de clearing à LCH.Clearnet SA Cash & Derivatives Clearing Systems sur la base d’instructions en provenance d’un autre système, SLIB Posting (dépouillement) ou un système exogène. SLIB CMS alimente en temps réel le module de gestion des positions, SLIB Position Management System.

SLIB Position Management System, outil de gestion et de consultation des positions dédié aux activités de compensation, gère en temps réel les positions à différents niveaux d’agrégation : Position Accounts, Performance Bond Accounts, Delivery Accounts.

SLIB Position Management System permet également :

  • L’alimentation temps réel du module de rapprochement client/marché SLIB Matching
  • L’alimentation du module de règlement/livraison SLIB Settlement
  • La comptabilisation marché
  • La comptabilisation des OST sur flux
  • La tenue de soldes prévisionnels de dénouement entre J et J+2
  • Le traitement de préparation du dénouement et la comptabilisation d’écart

Enfin, SLIB CRMS (Clearing Risk Management System) s’adresse aussi bien aux établissements exerçant les activités de Global Clearing Member que d’Individual Clearing Member.

SLIB CRMS répond à votre obligation de réconciliation des calculs d’appels de marge avec la chambre de compensation et pilote le risque face à vos clients Trading Member Firms compensés par les GCMs et vos clients institutionnels non conservés dans le cas des ICMs.

Les fonctionnalités de SLIB CRMS intègrent en natif plusieurs modèles de marché pour le calcul du risque (SPAN et ERA inclus), gèrent automatiquement les processus d’appels de marge ou fournissent une gestion personnalisée du niveau de risque par des fonctions d’alertes sur marge.

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Points forts

SLIB CMS (Clearing Management System), outil de gestion et de consultation des flux dédié aux activités de compensation, gère de manière interactive la session de clearing temps réel :

  • Suivi des informations diffusées par LCH.Clearnet SA Cash & Derivatives Clearing Systems : référentiels LCH.Clearnet SA Cash & Derivatives Clearing Systems, trades
  • Suivi des positions sur les comptes
  • Actions de clearing sur les trades et les positions
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Fonctionnalités

  • L’alimentation temps réel du module de rapprochement client/marché SLIB Matching
  • L’alimentation du module de règlement/livraison SLIB Settlement
  • La comptabilisation marché
  • La comptabilisation des OST sur flux
  • La tenue de soldes prévisionnels de dénouement entre J et J+2
  • Le traitement de préparation du dénouement et la comptabilisation d’écart

 

Zoom produit

SLIB CRMS

(Clearing Risk Management System) Un General Clearing Member (GCM) ou Individual Clearing Member (ICM) est tenu de pouvoir suivre le risque des clients qu’il compense et également de pouvoir réconcilier ses propres appels de marge avec la ou les CCP. .../...