Deux nouveaux clients pour SLIB CRMS

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SLIB annonce que sa plate-forme logicielle de gestion des risques de compensation SLIB CRMS* a été sélectionnée par deux grandes banques américaines pour leurs activités de compensation de titres en Europe et en Asie.

Ces deux établissements de renommée mondiale ont choisi SLIB CRMS pour optimiser la gestion du risque de clearing, dont les appels de marge, dans un contexte multi-CCP. Ceci leur permettra d'offrir à leurs clients des services à forte valeur ajoutée, comme le cross-margining paneuropéen, en s'appuyant notamment sur l'algorithme SLIB CRMS-CMMA**.

SLIB CRMS est un logiciel innovant qui permet à un compensateur de mieux superviser l'ensemble du risque face à une ou plusieurs chambres de compensation, sur un ou plusieurs marchés et face à ses clients. SLIB CRMS propose une vision synthétique multi-marché en permettant l'agrégation des risques et le cross-margining.

SLIB CRMS intègre nativement les algorithmes de toutes les principales CCP européennes (SPAN, ERA, TIMS, ...) et couvre pratiquement toutes les trading venues, aussi bien pour les produits cash que pour les dérivés listés.

« Nous sommes particulièrement heureux de ces deux signatures qui témoignent de l'avance technologique désormais incontestée de SLIB dans le domaine de la gestion du risque de clearing en Europe. Nous allons accroître cette avance en étendant encore plus loin la couverture géographique et fonctionnelle de SLIB CRMS » indique Bernard Tardy, Directeur Commercial et Marketing de SLIB.

(*) CRMS: Clearing Risk Management System
(**) CMMA : Common Multi-Market Algorithm