décembre 2, 2020

RMS White Paper V@R et Marges des CCPs

Les Chambres de Compensation, dans le cadre de leur processus de daily margin auprès de leurs membres compensateurs, modernisent leurs méthodologies de calcul d’Initial Margin. Historiquement basé sur un modèle de type SPAN ou équivalent (approche par agrégation), les Chambres optent progressivement, en plus d’indicateurs type Wrong Way Risk et Risque de Liquidité, pour des indicateurs IM basés sur la simulation de portefeuille, V@R historique le plus souvent, ou Expected Shortfall.

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Directive européenne SRDII

📢 Retour d’expérience et cas pratique

📆 Rdv le jeudi 30 juin à 10h00

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