RMS

Logiciel de maîtrise des expositions en temps réel

Centralisez et pilotez vos risques !

SLIB Risk Management Solution (RMS) est une offre pensée pour vous permettre de mieux gérer les risques de clearing et de contrepartie auxquels vous êtes exposé, pour votre activité compensée ou OTC.

Vous êtes adhérent compensateur individuel (ICM) ou global (GCM), vous contrôlez les montants d’appel de marge quotidien des chambres (CCP) dont vous êtes membre. Ce contrôle s’effectue via un calcul contradictoire, en répliquant leurs algorithmes de daily margin requirement. Pour couvrir l’exposition induite par l’activité compensée ou OTC  de vos clients, vous les appelez en marge à votre tour. Pour y parvenir, vous pouvez utiliser vos propres algorithmes ou ceux des chambres de compensation.

SLIB vous propose le logiciel RMS pour vous accompagner, tout au long de ce processus, et aller encore plus loin pour améliorer votre gestion des risques. En monitorant l’exposition en temps réel, notre solution vous offre, ainsi qu’à vos clients, la possibilité d’anticiper des besoins de trésorerie liés aux appels et de lever les alertes au plus tôt.

Avec SLIB RMS, vous centralisez et contrôlez vos expositions en temps réel.

Scientists with projected mathematical data

RMS

Un hub centralisateur

Des appels de marge

  • Il consolide les activités de marché et OTC de vos clients, quelles que soient leurs origines.
  • Ses connexions aux chambres de compensation couvrent l’Europe et l’Asie.
  • Il intègre des expositions calculées par un contributeur externe (chambre de compensation, vos systèmes propriétaires).
  • Son module d’appel de marge intègre le collatéral, consolide l’exposition, calculée par le logiciel RMS ou avec vos algorithmes privatifs.
  • Il informe vos clients grâce à un processus fluide et sécurisé.
  • Vous personnalisez toutes formes de documents, notifications et mouvements comptables associés.
  • Vous supprimez les ruptures de charge.

Des algorithmes

Un cockpit d'analyse

  • Il reproduit, en natif, les principales méthodes de calcul de daily margin requirement publiées par les CCPs européennes (SPAN, ERA et TIMS, etc.).
  • L’algorithme propriétaire SLIB CMMA (Common Multi Market Algorithm), basé sur la VaR (Value at Risk), permet une mesure permanente et consolidée de l’exposition de vos clients.
  • Testé et approuvé, il s’adapte avec souplesse à votre périmètre marché.
  • Un outil de gestion opérationnelle porteur de valeur ajoutée.
  • Des outils graphiques conviviaux, basés sur la technologie Datalake, vous permettent d’investiguer le détail d’expositions ponctuelles, et de visualiser aussi leurs variations sur la durée.

Un hub centralisateur

  • Il consolide les activités de marché et OTC de vos clients, quelle que soit leur origine.
  • Ses connexions aux chambres de compensation couvrent l’Europe et l’Asie.
  • Il intègre des expositions calculées par un contributeur externe (chambre de compensation, vos systèmes propriétaires).

Des appels de marge

  • Son module d’appel de marge intègre le collatéral, consolide l’exposition, calculée par le logiciel RMS ou avec vos algorithmes privatifs.
  • Il informe vos clients grâce à un processus fluide et sécurisé.
  • Vous personnalisez toutes formes de documents, notifications et mouvements comptables associés.
  • Vous supprimez les ruptures de charge.

Des algorithmes

  • Il reproduit, en natif, les principales méthodes de calcul de daily margin requirement publiées par les CCPs européennes (SPAN, ERA et TIMS, etc.).
  • L’algorithme propriétaire SLIB CMMA (Common Multi Market Algorithm), basé sur la VaR (Value at Risk), permet une mesure permanente et consolidée de l’exposition de vos clients.
  • Testé et approuvé, il s’adapte avec souplesse à votre périmètre marché.

Un cockpit d'analyse

  • Un outil de gestion opérationnelle porteur de valeur ajoutée.
  • Des outils graphiques conviviaux basés sur la technologie Datalake vous permettent d’investiguer le détail d’expositions ponctuelles, et de visualiser aussi leurs variations sur la durée.

Bénéfices clés

Réactivité

  • Supervisez vos expositions en temps réel, paramétrez vos limites et recevez vos alertes immédiatement.

Flexibilité

  • Constituez librement vos portfolios et niveaux de consolidation.
  • Utilisez vos propres algorithmes.

Scalabilité

  • Pilotez en toute confiance la croissance de votre volume d’activité.
  • Bénéficiez des performances de nos infrastructures SaaS.

Transparence

  • Partagez les informations avec vos clients au plus tôt.
  • Explorez le détail d’une exposition client.
  • Alimentez vos statistiques d’analyse crédit.

Fiabilité

  • Contrôlez votre risque opérationnel : nous vous garantissons sécurité, disponibilité et performance.

Intégration

  • Connectez-vous simplement : notre architecture gère des connexions multi-formats, standard chambre et standard de messageries marchés (TCR FIX…).
  • Elle s’adapte aussi à vos formats privés.

Consultez la documentation RMS

Nos offres

SLIB Trade-Management

Vous êtes broker pour une clientèle de donneurs d’ordres retail ou institutionnels.

Vous cherchez à industrialiser et à sécuriser la collecte et l’exécution des ordres, fluidifier et automatiser vos processus post-trade d’allocation et de confirmation tout en sécurisant vos processus opérationnels.

SLIB Clearing & Settlement

Vous êtes clearer et/ou settler pour vos propres activités ou celles de vos clients.

Vous recherchez une solution vous permettant de livrer vos contreparties partout dans le monde dans le respect des délais, des standards et des pratiques de marché.

AccountKeeping

SLIB Account Keeping

Vous êtes Custodian ou teneurs de comptes titres pour une clientèle retail ou institutionnelle.

Vous souhaitez disposer d’outils qui vous permettent de garantir à vos clients un service de qualité dans le cadre complexe de la réglementation française, des réglementations locales et européennes.

  • S’articule autour d’un carnet d’ordres et d’un Middle-office,
  • Automatise et sécurise tout le processus de traitement de vos ordres, de leur collecte jusqu’à leur confirmation.
  • Assure la gestion de vos instructions de règlement/livraison,
  • Garantit leur transmission dans le format et selon le protocole attendu par vos dépositaires,
  • Permet l’anticipation et le suivi des pénalités.
  • Permet d’assurer tous les services autour de la tenue de comptes titres pour une clientèle retail.

SLIB Trade-Management

Vous êtes broker pour une clientèle de donneurs d’ordres retail ou institutionnels.

Vous cherchez à industrialiser et à sécuriser la collecte et l’exécution des ordres, fluidifier et automatiser vos processus post-trade d’allocation et de confirmation tout en sécurisant vos processus opérationnels.

  • S’articule autour d’un carnet d’ordres et d’un Middle-office
  • Automatise et sécurise tout le processus de traitement de vos ordres, de leur collecte jusqu’à leur confirmation.

SLIB Clearing & Settlement

Vous êtes clearer et/ou settler pour vos propres activités ou celles de vos clients.

Vous recherchez une solution vous permettant de livrer vos contreparties partout dans le monde dans le respect des délais, des standards et des pratiques de marché.

  • Assure la gestion de vos instructions de règlement/livraison,
  • Garantit leur transmission dans le format et selon le protocole attendu par vos dépositaires
  • Permet l’anticipation et le suivi des pénalités.
AccountKeeping

SLIB Account Keeping

Vous êtes Custodian ou teneurs de comptes titres pour une clientèle retail ou institutionnelle.

Vous souhaitez disposer d’outils qui vous permettent de garantir à vos clients un service de qualité dans le cadre complexe de la règlementation française, des règlementations locales et européennes.

  • Permet d’assurer tous les services autour de la tenue de comptes titres pour une clientèle retail