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Editorial Juin 2021
Législation financière & Brexit : quelle stratégie pour le Royaume-Uni ?
L’une des questions posées par le Brexit porte sur la manière dont la législation financière britannique va évoluer par rapport à celle de l’Union Européenne. Une première réponse y a été récemment apportée par la FCA via son « Director of Markets and Wholesale Policy ».
PROXYMITY ET SLIB S’UNISSENT POUR OFFRIR AUX ACTIONNAIRES INTERNATIONAUX UN ACCES DIRECT AU MARCHE FRANÇAIS
Paris et Londres, le 6 mai 2021 – Proxymity, la plateforme digitale leader de la communication avec les investisseurs, soutenue par les plus grandes banques dépositaires mondiales, et SLIB, l’éditeur français de logiciels reconnu dans les domaines du registre & du vote électronique, du risk et du post-trade, annoncent leur partenariat et la connexion de la solution de vote par procuration, Proxymity PV, avec la plateforme Votaccess de SLIB, leader sur son marché. L’interopérabilité entre les deux solutions est désormais...
Editorial Mai 2021
Le 25 mars, la Grande-Bretagne et l’Union européenne ont convenu d’un nouveau pacte de services financiers post-Brexit qui leur permettra de coopérer en matière de réglementation. Mais attention, il ne s’agit que d’un « protocole d’accord » qui fixera les conditions dans lesquelles les régulateurs de l’UE et de la Grande-Bretagne partageront leurs informations. Pour autant, l’Union Européenne a bien précisé que ce protocole d’accord ne donnerait pas à l’industrie financière britannique un accès automatique aux clients de l’Union.
Editorial Mars 2021
Le 26 février 2021, l’AMF a publié une note destinée à préciser ses attentes en matière de valeurs essentiellement nominatives. Dans cette note, l’AMF rappelle l’importance à ce que les registres des émetteurs soient à jour de toutes les négociations dans les délais impartis, notamment à l’approche des Assemblées générales.
Editorial Février 2021
Ce n’est qu’une confirmation mais le 27 janvier 2021, le règlement délégué 2021/70 « relatif aux normes techniques de réglementation sur la discipline en matière de règlement », a été publié au Journal officiel de l’UE. Il prend effet le 30 janvier 2021 et acte du report de l’entrée en vigueur des RTS sur la settlement discipline (CSDR) au 1er février 2022.
Editorial Janvier 2021
Commençons l’année comme nous avons terminé la précédente, en parlant Brexit.
Come déjà évoqué, les services financiers ayant été quasiment exclus de l’accord de dernière minute entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni, les institutions financières britanniques qui exercent ou souhaitent exercer une activité dans l’Union Européenne ne connaissent pas encore les conditions dans lesquelles elles pourront le faire.
Broadridge partenaire SLIB
LONDRES et PARIS – 5 janvier 2021 – Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE:BR), un leader mondial dans le domaine de la Fintech, a annoncé sa collaboration avec SLIB, un éditeur de logiciels reconnu dans les domaines du registre & du vote électronique, du risk, et du post-trade. Ce partenariat a pour objectif d’offrir une solution commune et transfrontalière de vote par procuration en réponse à la réglementation (SRD II) couvrant les assemblées générales européennes d’actionnaires. Conçue spécifiquement pour les intermédiaires français...
Editorial Décembre 2020
L’année 2020 a été évidemment marquée à la fois par la crise sanitaire et par le feuilleton du Brexit, deux sujets qui ont fortement perturbé l’activité réglementaire.
Registraccess®, la plateforme blockchain interbancaire sécurisée
BNP Paribas, BPCE, CACEIS, Crédit Agricole Titres, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Banque Postale et Société Générale ont retenu en 2019 la société SLIB pour réaliser et opérer Registraccess®, une plateforme utilisant la technologie blockchain/DLT afin de digitaliser les ordres de mouvement (ODM) et la tenue de registre des détenteurs de titres non cotés.
RMS White Paper V@R et Marges des CCPs
Les Chambres de Compensation, dans le cadre de leur processus de daily margin auprès de leurs membres compensateurs, modernisent leurs méthodologies de calcul d’Initial Margin. Historiquement basé sur un modèle de type SPAN ou équivalent (approche par agrégation), les Chambres optent progressivement, en plus d’indicateurs type Wrong Way Risk et Risque de Liquidité, pour des indicateurs IM basés sur la simulation de portefeuille, V@R historique le plus souvent, ou Expected Shortfall.